Pelatihan Perhitungan LCR & NSFR Syariah sesuai POJK 20/2025 + Implementasi Leverage Ratio POJK 21/2025

Hari Pertama – Pemahaman Konseptual & Teknik Perhitungan

Sesi 1 – Overview Regulasi POJK 20/2025 & POJK 21/2025*

• Perubahan penting dibanding aturan sebelumnya
• Tujuan penguatan likuiditas & leverage bank syariah
• Standar internasional (BCBS & IFSB) sebagai rujukan
• Implikasi regulasi terhadap risiko likuiditas & pendanaa

Sesi 2 – Struktur HQLA untuk Perhitungan LCR Syariah*

• Definisi dan kriteria HQLA versi syariah
• Klasifikasi aset Level 1, Level 2A, dan Level 2B
• Penyesuaian haircut & batasan proporsi
• Penyusunan daftar HQLA yang memenuhi syarat

Sesi 3 – Perhitungan Arus Kas Keluar & Masuk LCR

• Run-off rate dana pihak ketiga syariah
• Penyesuaian rasio untuk akad-akad syariah (mudharabah, wadiah, murabahah)
• Perhitungan inflow yang diperkenankan
• Rumus LCR lengkap & contoh numerik

Sesi 4 – Praktik Perhitungan LCR (Workshop)

• Perhitungan HQLA bersih
• Penentuan total net cash outflow
• LCR 30 hari dalam skenario normal vs stress
• Simulasi dampak perubahan komposisi pendanaan

Sesi 5 – Konsep & Kerangka Perhitungan NSFR

• Definisi Available Stable Funding (ASF)
• Definisi Required Stable Funding (RSF)
• Identifikasi mismatch pendanaan
• Pengaruh maturity profile terhadap rasio stabilitas pendanaan

Sesi 6 – Praktik Perhitungan NSFR (Workshop Terstruktur)

• Perhitungan ASF per sumber pendanaan
• Perhitungan RSF per jenis aset pembiayaan
• NSFR >100%: strategi pemenuhan
• Simulasi perubahan funding structure

Hari Dua – Implementasi, Strategi ALM & Leverage Ratio

Sesi 7 – Leverage Ratio POJK 21/2025

• Komponen perhitungan exposure measure
• Hubungan leverage dengan modal inti
• Dampak leverage ratio terhadap pertumbuhan pembiayaan
• Studi kasus penguatan modal BUS

Sesi 8 – Workshop Perhitungan Leverage Ratio

• Perhitungan exposure off-balance sheet
• Adjusted exposure untuk akad syariah
• Simulasi sensitivitas (stress leverage)
• Pengaruh leverage terhadap CAR & ekspansi bisnis

Sesi 9 – Integrasi LCR, NSFR & Leverage dalam ALM/Treasury

• Penyusunan strategi likuiditas jangka pendek & jangka panjang
• Optimalisasi HQLA dan portofolio investasi syariah
• Penyesuaian strategi pendanaan inti (core funding)
• Pengambilan keputusan ALCO berbasis rasio

Sesi 10 – Sistem Monitoring, Pelaporan OJK & Tata Kelola

• Template pelaporan LCR/NSFR/Leverage
• Standarisasi dokumentasi dan evidence kepatuhan
• Penerapan early warning indicator
• Integrasi dengan sistem ALM & core banking

Sesi 11 – Studi Kasus OJK: Kegagalan Memenuhi Rasio & Tindak Lanjut

• Analisis kasus bank syariah yang menghadapi tekanan likuiditas
• Evaluasi penyebab kegagalan memenuhi rasio
• Mitigasi jangka pendek & jangka panjang
• Roleplay penyusunan corrective action plan

Sesi 12 – Penyusunan Roadmap Implementasi 180 Hari

• Blueprint implementasi internal BUS/UUS
• Checklist kepatuhan per divisi
• Rekomendasi pembaruan SOP & kebijakan ALM
• Penyusunan program monitoring berkelanjutan